- 5 Sections
- 27 Lessons
- 10 Weeks
Expand all sectionsCollapse all sections
- 1️⃣ Khái niệm & đo lường 25D Skew6
- 1.1• Delta 25%: đường cong IV và ý nghĩa bảo hiểm.
- 1.2• RR25 (put-call imbalance) & BF25 (độ cong/căng)
- 1.3. • Tenor khuyến nghị: 7D/30D (tín hiệu nhanh & bền).
- 1.4• Khi nào skew âm (put đắt) và dương (call đắt).
- 1.5• Liên hệ với DVOL, funding, giá và sự kiện lớn.
- 1.6• Lưu ý khác biệt nguồn: định nghĩa, thời điểm chốt.
- 2️⃣ Thiết kế Proxy không code (CSV/Sheets)6
- 2.1• Sơ đồ dữ liệu: Raw → Map → Calc → Dashboard.
- 2.2• Mẫu CSV hằng ngày (đơn vị IV = %): Date | Underlying | Tenor | Expiry | IV_ATM | IV_25C | IV_25P | Source
- 2.3• Tính: RR25 = IV_25C − IV_25P; BF25 = 0.5·(IV_25C+IV_25P) − IV_ATM.
- 2.4• Chuẩn hóa: Base-100, Z-score theo tenor, percentile 60/80/90.
- 2.5• Hợp nhất: Skew Composite = w7D·Skew7D + w30D·Skew30D (w do bạn chọn)
- 2.6. • Ghi Data Dictionary + Change Log để tái lập kết quả.
- 3️⃣ Đọc tín hiệu & chiến lược6
- 3.1• Risk-off: RR25 ↓ mạnh (âm sâu) + DVOL ↑ → ưu tiên phòng thủ.
- 3.2• Risk-on: RR25 ↑ qua 0, cluster dương + giá breakout.
- 3.3• Divergence: giá ↑ nhưng RR25 ↓ dần → cảnh giác phân phối.
- 3.4• Event window: FOMC, ETF, unlock… phân tích trước/sau.
- 3.5• Cross-asset: BTC vs ETH; nếu lệch hướng → chọn lọc rủi ro.
- 3.6• Kết hợp funding/OI/liquidity map để xác nhận đa chiều.
- 4️⃣ Dashboard & Alerts vận hành4
- 4.1• Header KPI: RR25, BF25, Z, percentile, Composite. •
- 4.2Heatmap theo Underlying × Tenor (7D/30D/60D).
- 4.3• Alerts (ví dụ):o Cross-zero (âm→dương / dương→âm) với xác nhận giá. o |Z(RR25)| > 2.0 hoặc P≥90 / ≤10 duy trì ≥N phiên. o Skew Composite flip trong khi DVOL tăng mạnh
- 4.4• Nhật ký ảnh chụp trước/sau sự kiện để rút kinh nghiệm
- 5️⃣ SOP bảo trì & mở rộng trong EHUB5
- 5.1• SOP nhập CSV, kiểm tra đơn vị/format, backfill thiếu ngày.
- 5.2• Kiểm toán chéo: IV_25C/25P vs IV_ATM, phát hiện outlier.
- 5.3• Mở rộng: 10D/5D skew, term-structure slope, Skew-DVOL score.
- 5.4• Gắn Indicator_Catalog 12×6 (Derivatives/Options) & EHUB Signal v3.1 (block Derivatives + Vol).
- 5.5• Báo cáo tuần: regime, top extremes, khuyến nghị hành động.