- 5 Sections
- 27 Lessons
- 10 Weeks
Expand all sectionsCollapse all sections
- 1️⃣ Nền tảng Perp Basis & phạm vi đo lường6
- 1.1• Perp vs Spot: Mark/Last (Perp) & Spot Index (rổ sàn).
- 1.2• Premium/Discount: ý nghĩa dòng tiền và kỳ vọng.
- 1.3• Liên hệ funding: premium dương kéo dài → funding có xu hướng dương.
- 1.4• Coin-margined vs USDT-margined: khác biệt diễn giải basis.
- 1.5• Regime: trend, range, biến động cao & hành vi basis tương ứng.
- 1.6• Sự kiện: funding time, CPI/FOMC, unlock, listing/delisting.
- 2️⃣ Thiết kế Perp Basis không code5
- 2.1• Sơ đồ dữ liệu: Raw → Map → Calc → Dashboard.
- 2.2• Mẫu CSV hằng ngày/giờ: DateTime | Exchange | Symbol | Perp_Mark | Perp_Last | Spot_Index | OI_USD | Volume | Funding_Pred | Funding_Real
- 2.3• Tính toán: o Basis_% = (Perp_ref − Spot_Index)/Spot_Index (Perp_ref chọn Mark/Last nhất quán). o Annualized proxy (tham khảo nội bộ): quy đổi theo nhịp thời gian để so sánh.
- 2.4• Chuẩn hóa: Base-100, z-score, percentile (60/80/90).
- 2.5• Per-exchange: median/trim-mean để giảm outlier; composite đa sàn.
- 3️⃣ Đọc tín hiệu & chiến lược6
- 3.1• Giá↑ + Basis↑: tiền mới đẩy Perp cao hơn Spot → ủng hộ xu hướng (trend-follow).
- 3.2• Giá↑ + Basis↓: Perp hụt hơi so Spot → cảnh báo phân phối/đảo chiều.
- 3.3• Giá↓ + Basis↑: short squeeze tiềm năng (basis dương nhưng giá yếu).
- 3.4• Giá↓ + Basis↓ sâu: crowded shorts → coi chừng phản ứng ngược.
- 3.5• Flip basis quanh 0 tại vùng kỹ thuật quan trọng → tín hiệu động lượng.
- 3.6• Kết hợp Funding/OI/CVD/Liq Map để xác nhận trước khi vào lệnh.
- 4️⃣ Dashboard & Alerts vận hành4
- 4.1• Header KPI: Basis% hiện tại, z-score, composite đa sàn, Funding_Pred/Real
- 4.2. • Heatmap: cặp × sàn × timeframe (1H/4H/D).
- 4.3• Alerts (gợi ý): o Cross 0 (discount→premium / premium→discount). o |Z(Basis)| > 2.0 duy trì ≥ N nến. o Basis diverges với giá (giá↑ nhưng Basis↓ trong M nến).
- 4.4• Nhật ký ảnh chụp trước/sau funding và sự kiện lịch.
- 5️⃣ SOP bảo trì & mở rộng trong EHUB6
- 5.1• SOP nhập CSV, kiểm định Mark/Index, đồng bộ múi giờ.
- 5.2• Backfill khi thiếu dữ liệu; log thay đổi nguồn/ký hiệu.
- 5.3• Kiểm toán: đối chiếu Funding với xu hướng basis (parity kiểm tra).
- 5.4• Mở rộng: sector basis (L1/L2, DeFi…), pair-basis (ETH/BTC).
- 5.5• Tích hợp với Funding Overlay/Bands, OI Trend, Long/Short Gauge.
- 5.6• Gắn Indicator_Catalog 12×6 (Derivatives + Flows) & EHUB Signal v3.1.