EHUB Position Sizing — Tính khối lượng theo ATR/Kelly

1) Giới thiệu khóa học

⭐ Chuẩn hóa quy trình position sizing bằng ATR & Kelly, giảm đòn bẩy cảm tính, nâng kỷ luật và tính nhất quán kết quả.
⭐ Xây risk engine: fixed-fractional, volatility targeting, max open risk, daily loss cap; kiểm soát drawdown theo mục tiêu.
⭐ Biến ATR×k thành khoảng cách SL chuẩn, tính vị thế đa tài sản/khung; hỗ trợ futures/spot/CFD với tick/lot chính xác.
⭐ Ước lượng edge (hit rate, payoff), Kelly toàn/phân số, half-Kelly; bảo toàn vốn khi sai số ước lượng lớn.
⭐ Confluence quản trị: correlation, exposure theo ngành/quote currency, news/khoảng cấm lệnh; bảng điều khiển R-multiple trực quan.
⭐ Trang bị Pine v6 + preset calculator, template cảnh báo rủi ro, dashboard risk-heatmap, checklist backtest & journal hóa đầy đủ.

2) Bạn sẽ học được gì

• Tính size theo ATR×k, SL chuẩn hóa.
• Fixed-fractional & volatility targeting rõ.
• Kelly/half-Kelly từ dữ liệu backtest.
• Ước lượng edge: hit rate, payoff.
• Quản lý max open risk, daily loss.
• Sizing futures: tick, lot, leverage.
• Phân bổ đa mã, giới hạn tương quan.
• Pyramiding, scale-in/out có kỷ luật.
• Time-exit và giảm size khi thua.
• Bảng R-multiple, expectancy minh bạch.
• Monte Carlo & risk-of-ruin cơ bản.
• Dashboard exposure, alert vượt ngưỡng

4) Tài liệu khóa học

• Script EHUB Position Sizing (Pine v6): ATR×k sizing, Kelly/half-Kelly, exposure & alerts.
• Sổ tay: công thức quy đổi tick/pip/lot, futures margin, spot/perp.
• Template risk policy: max open risk, daily loss, group/correlation caps.
• Dashboard risk-heatmap & R-multiple theo mã/khung.
• Checklist backtest & journal, mẫu thống kê W/B, expectancy.
• Bộ sheet ví dụ: BTC-Perp, EURUSD, VN30F, cổ phiếu.
• Tài liệu tham khảo: volatility targeting, Kelly, Monte Carlo, risk-of-ruin.

5) Yêu cầu kiến thức

• Biết nến, S/R, SL/TP, quản trị lệnh cơ bản.
• TradingView & Pine cơ bản, bật/điều chỉnh script.
• Hiểu ATR, lot/tick, leverage tối thiểu.
• Sẵn sàng ghi journal, nhập dữ liệu lịch sử.
• Kỷ luật tuân thủ risk policy đã định.
• Máy tính ổn định, bảng tính Google/Excel.

6) Đối tượng học viên

• Trader bận rộn muốn quy tắc size rõ ràng.
• Day/swing trader tối ưu R và DD mục tiêu.
• Team cần chuẩn hóa risk trên nhiều mã.
• Phân tích viên phụ trách dashboard rủi ro.
• Người mới qua cơ bản, tránh cháy do over-size.
• Nhà đầu tư có danh mục đa tài sản.

7) Ưu điểm vượt trội

• Sizing theo biến động thực thay vì cảm tính.
• Kelly có guardrails, hạn chế tail-risk.
• Kiểm soát tương quan & exposure hiệu quả.
• Alerts tự động: vượt ngưỡng rủi ro quan trọng.
• Dashboard trực quan, triển khai rất nhanh.
• Khả năng mở rộng cho team/quỹ nhỏ.

8) Cam kết sau khóa học

• Tính size nhất quán bằng ATR×k và Kelly.
• Giữ DD trong mục tiêu, hạn chế rủi ro phá sản.
• Vận hành max open risk & daily loss cap.
• Chạy scanner exposure, cảnh báo kịp thời.
• Journal hóa & cải tiến theo dữ liệu thật.
• Áp dụng ổn định cho spot/futures/CFD.

9) Call To Action (CTA)

Đăng ký ngay để nhận Pine v6 Position Sizing, preset ATR/Kelly, sổ tay quy đổi tick/lot, template risk policy và dashboard risk-heatmap. Đưa quản trị vốn của bạn lên chuẩn đo lường được.

Tham gia cohort sắp mở, luyện case đa thị trường, xây SOP sizing cá nhân hóa và kiểm chứng bằng backtest + journal. Nhấn “Đăng ký” để bắt đầu kiểm soát rủi ro một cách chuyên nghiệp.