- 6 Sections
- 38 Lessons
- 10 Weeks
Expand all sectionsCollapse all sections
- 1️⃣ Kiến trúc “Strategy Switcher”10
- 1.1• Module chuẩn (bật/tắt):
- 1.2o Trend: EMA21/50/200, Kijun26, structure.
- 1.3o Momentum: RSI regime, MACD slope/ROC
- 1.4o Derivatives: Funding Bands/Overlay, OI Trend, Perp Basis, L/S Gauge.
- 1.5o Liquidity: Liq Levels Approx, Whale Pulse.
- 1.6o Time/Session: Calendar/Session Boxes, event gate.
- 1.7• Logic hợp nhất:
- 1.8o EntryLong = (Trend↑) AND (Momentum↑) AND (Derivs thuận) AND (Liq không cảnh báo flush) AND (Session gate OK).
- 1.9o EntryShort đối xứng.
- 1.10o Cooldown sau signal (N nến) + de-dup theo Symbol/TF.
- 2️⃣ Switch Map (không code, điền trong Sheets)6
- 2.1Bảng cấu hình (1 dòng = 1 rule) : Rule_ID | Preset(Trend/MeanRev/Liq/Breakout) | Modules_On(Trend,Mom,Derivs,Liq,Session) | Logic(AND/OR/Weights) | TF | Asset | Entry_Confirm(Close/Break&Close) | Stop(ATR k) | TP(1:2:3) | TimeStop(N bars) | Fee_bps | Slippage_bps | Cooldown | Notes
- 2.2Preset gợi ý
- 2.3• Trend-Follow: Trend+Mom (AND) · Derivs thuận · Session London/NY.
- 2.4• Mean-Reversion: Mom quá đà + Liq band chạm · Derivs trung tính/đảo.
- 2.5• Liquidity Sweep: Sweep→Reclaim + Basis/Funding flip.
- 2.6• Breakout-Retest: Daily/Weekly box BO + retest quality.
- 3️⃣ Backtest nhẹ trên Sheets/Excel8
- 3.1Luồng dữ liệu
- 3.21. Signals.csv (xuất từ log/alert hoặc nhập tay): DateTime | Symbol | TF | Signal(UP/DOWN) | Modules(Trend,Mom,Derivs,Liq,Session) | Close | ATR | Box/Session | Tags
- 3.32. Config (Switch Map) → tạo Entry/Exit rules.
- 3.43. Matcher ghép Signal → Trade theo rule (confirm-on-close).
- 3.54. Executions tính EntryPrice = Close, Stop = Close ± k·ATR, TPs, Fee/Slippage
- 3.65. Journal ghi PnL, R, MFE/MAE, ExitReason (TP/SL/Time).
- 3.76. Equity & Metrics: Winrate, Payoff, Expectancy, MaxDD, MAR, Sharpe.
- 3.8Mẫu cột Journal (1 trade) Trade_ID | DateIn | DateOut | Dir | Entry | Stop | TP1/TP2/TP3 | Size_% | Fee_bps | Slip_bps | ExitPrice | ExitRule | R | PnL_% | MFE_% | MAE_% | Preset | Modules_On | Notes
- 4️⃣ Quản trị rủi ro & thoát lệnh4
- 5️⃣ Đo lường & báo cáo5
- 5.1• Dashboard: Equity curve, Heatmap PnL theo TF/asset/preset, Table Top/Bottom rules.
- 5.2• Metrics bắt buộc: Winrate, Payoff, Expectancy, MaxDD, MAR, Sharpe, Hit-rate theo phiên.
- 5.3• A/B test: so sánh Preset, lookback, k-ATR, cooldown.
- 5.4• Walk-forward: chia Train (6–9 tháng) → Test (3 tháng); khóa tham số; lăn cửa sổ.
- 5.5• Báo cáo tuần (1 trang): thay đổi tham số, kết quả, quyết định giữ/bỏ.
- 6️⃣ Chống repaint & bias (checklist)5
- 6.1• Định nghĩa rõ điều kiện vào/ra; không chỉnh tay sau khi biết kết quả.
- 6.2• Xác nhận tín hiệu “on close”; không dùng dữ liệu tương lai.
- 6.3• Không đổi tham số theo “hậu nghiệm”; mọi thay đổi phải log trong Change Log.
- 6.4• Mô hình phí & slippage cố định (ví dụ 5–10 bps) để tránh lạc quan ảo.
- 6.5• Dừng backtest nếu dead-man switch báo thiếu nguồn.